Czy automatyczne systemy transakcyjne mogą zarabiać pieniądze?

autor: Bartosz Szyma

Wśród wielu osób utarło się przekonanie, że rynek jest tylko dla profesjonalistów i wielkie pieniądze biorą się z bardzo wyrafinowanych metod transakcyjnych. Bardzo często słychać opinie, że osiągnięcie sukcesu w długim terminie możliwe jest tylko w wypadku korzystania z narzędzi analizy fundamentalnej.
Czy aby na pewno?

Chciałbym, na przekór tym opiniom, przeprowadzić mały eksperyment: zbadajmy wynik jaki osiągnie kilka bardzo prostych systemów transakcyjnych, w tym całkowicie losowy system (np. rzut monetą), który będzie grał na kontraktach terminowych na WIG20 w ciągu 10 lat. Żeby wyniki miały statystyczny sens przeprowadzimy 100 symulacji.
Fakt, że kontrakty na WIG20 nie są notowane 24h na dobę powoduje, że na wykresie tego indeksu pojawiają się luki cenowe. Luki uniemożliwiają wykorzystanie znacznej części ruchu osobom, które trzymają kontrakty od otwarcia do zamknięcia jednej sesji, a ponieważ będziemy chcieli wykorzystać pełen potencjał indeksu przyjmiemy, że pozycję, bez względu na wynik, będziemy utrzymywać od pierwszej do ostatniej sesji w danym tygodniu.

Założenia:
System zajmuje pozycję na otwarciu pierwszej sesji w tygodniu i zamyka ją…

[...]

Jest to tylko krótki fragment artykułu „Czy automatyczne systemy mogą zarabiać pieniądze?” -

- całość znajduje się w Equity Magazine nr.1