Budujemy strategię tradingową

autor: Marcin Radlak

Czytając prawie każdą książkę na temat tradingu uwagę zwraca powtarzane do znudzenia przekonanie,  że aby osiągnąć sukces należy opracować własną strategię gry, dzięki której zminimalizujemy emocje związane z tradingiem na żywym rynku. Z własnego doświadczenia pamiętam jednak, że pomimo iż prawie każdy autor o tym pisze, prawie żaden nie pokazuje jak to zrobić.

Podczas gdy osoba już doświadczona nie powinna mieć większych problemów z opracowaniem swojej metodologii, początkujący trader z powodu kompletnego braku rozeznania i minimalnej wiedzy może mieć z tym ogromny problem.
Dlatego właśnie postanowiłem przygotować artykuł, w którym przedstawię cały proces przygotowania strategii – od pomysłu do wykonania pierwszej transakcji „na żywo” . Opisany schemat można zastosować zarówno do tradingu manualnego jak i przy opracowaniu automatycznego systemu. Całość można podzielić na  5 etapów zgodnie z przedstawionym po prawej diagramem

Jako, że wiele strategii przestaje działać po pewnym czasie, powyższy proces powtarzany może być rekursywnie, czyli podczas gdy jedna strategia jest na etapie monitoringu postępów, można zacząć przygotowanie już następnej, która albo ją uzupełni, albo zastąpi gdy przyjdzie na to czas. Zanim jednak zajmiemy się szerszą perspektywą, należy zobaczyć, jakie czynności należy wykonać na poszczególnym etapie.

1. Pomysł

Wbrew pozorom, nie jest to najłatwiejsza część całego procesu. Od poziomu skomplikowania pomysłu zależeć będzie złożoność dalszych etapów. Co ciekawe, często najlepiej sprawdzają się pomysły bardzo proste, mające logiczne wytłumaczenie, które można zapisać w kilku słowach (np. otwórz pozycję gdy cena przebije najwyższy/najniższy poziom z ostatnich kilkunastu dni). Im więcej doświadczenia w obserwacji zachowania rynku, tym łatwiej jest nam zauważyć powtarzalne sytuacje i opisać je w sposób nadający się do testowania. Aczkolwiek nie trzeba być ekspertem z kilkoma latami spędzonymi na obserwacji rynków, aby z powodzeniem opracować swoją strategię. W internecie jest wiele miejsc, gdzie opisane są pomysły, czasem nawet bardzo szczegółowo.

Zapewne od razu niektórym przychodzi na myśl wątpliwość  związana z tym, że skoro strategia jest zyskowna, po co ktoś miał by ją publikować? I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Sam pomysł to tylko bardzo niewielki element całej układanki, a wybór polega głównie na tym, czy nam odpowiada czy nie. Bardzo rzadko zdarza się, że strategia oparta na samym pomyśle dobrze się sprawuje od samego początku. Do tego niezbędne są filtry, które kiepską strategię potrafią zamienić w taką, która przynosi zyski.

2. Testy na danych historycznych

Po tym jak udało nam się zaobserwować specyficzne zachowanie rynku, przychodzi czas na testy w oparciu o dane historyczne. Jest to bardzo tani sposób na sprawdzenie, czy to co wydawało nam się zyskowne faktycznie takie jest.

Często nasza psychika płata nam figle, przez co w trakcie szukania zyskownej strategii łatwo wpaść w pułapkę szukania potwierdzenia  kiedy coś działało, pomijając momenty kiedy wymyślona strategia generowała straty. Bardzo często do tego etapu wykorzystuje się oprogramowanie specjalnie do tego celu przystosowane (np. Ninja Trader, Open Quant dostępne dla klienta detalicznego) dzięki czemu uzyskać można bardziej obiektywny wynik testów. Dodatkową zaletą zastosowania komputera jest fakt, że można dokładnie zobaczyć każdy pojedynczy sygnał i poznać strategię dogłębnie.
Taka wiedza jest potrzebna przy dobieraniu filtrów, o których wspomniałem wcześniej. Filtry to nic innego jak…

[...]

Jest to tylko krótki fragment artykułu

“Budujemy strategię tradingową”

– całość znajduje się w Equity Magazine nr.4