Strategie forex – Budujemy strategię tradingową: pomysł

Strategie forex – Budujemy strategię tradingową: pomysł

autor: Marcin Radlak

W poprzedni artykule na temat budowy strategii tradingowej skupiłem się na zarysie metodologii, dzięki której możemy uzyskać systematyczność w wykonywanych transakcjach. Cały proces podzieliłem na 5 etapów:

1. Pomysł
2. Testy na danych historycznych
3. Optymalizacja
4. Testy na symulatorze i na żywo
5. Monitoring

Oczywiście takie podejście nie zagwarantuje nam zysków już w pierwszych dniach, no chyba że mamy bardzo dużo szczęścia, jednak pozwoli uniknąć wielu pułapek, które czekają na początkującego tradera. Mając ogólny zarys całości, w dzisiejszym artykule zastanowimy się skąd wziąć pomysł na potencjalnie zyskowną strategię, gdzie go szukać gdy nic nam nie przychodzi do głowy oraz jakie mamy w ogóle możliwości wyboru strategii, aby można było przejść przez wszystkie 5 etapów w rozsądnym czasie.

Istnieje bardzo wiele dziedzin, które mogą być źródłem inspiracji dla nowej strategii. Posiadając wiedzę z pewnej z nich, możemy mieć ułatwione zadanie i spróbować wymyśleć coś, bazując na tym co już wiemy. Dla przykładu, osoba znająca się dobrze na analizie technicznej, może zbudować reguły oparte na sygnałach technicznych. Ktoś, kto ufa swojej intuicji, może zbudować strategię opartą na wydarzeniach jakie zaobserwował. Osoba, która zajmuje się zawodowo przetwarzaniem sygnałów może analizować dane napływające z rynku właśnie metodami analizy sygnałów. Istnieją również metody analizy danych wykorzystujące teorie fizyczne jednak jest to już dziedzina dla zaawansowanych naukowców, z którymi nie miałem osobiście styczności, dlatego skupię się na zagadnieniach zrozumiałych dla większości z nas.

Jako pierwszy sposób wymyślania strategii, który z mojego doświadczenia dawał bardzo ciekawe i pozytywne rezultaty w późniejszych testach to podejście intuicyjne. Pracując na trading floorze z traderami o wieloletnim doświadczeniu dowiedziałem się bardzo wielu  ciekawych spostrzeżeń. Bazując na nich, można wymyśleć praktycznie nieskończoną liczbę strategii. Jakich? Oto kilka z nich:

– bazując na fakcie rebalancingu pozycji przez duże fundusze inwestycyjne, jeden z traderów wysnuł teorię o tym, że w ostatni dzień miesiąca zaraz przed zamknięciem rynku w US, wartość indeksu SP500 spada, żeby wzrosnąć  w ciągu pierwszego dnia miesiąca.

Oczywisty jest fakt, że nie dzieje się tak każdego miesiąca, jednak nigdy nie wiadomo którego. Dlatego przy zastosowaniu odpowiednich zleceń stop i target można uzyskać pozytywną krzywą kapitału (equity curve). O testach i optymalizacji takiej strategii napiszę w następnej części, teraz jednak najważniejszym jest skupić się na tym, dlaczego warto przetestować taką strategię? Przede wszystkim, oparta jest ona na zauważonym wydarzeniu więc namacalnym fakcie.Po drugie, testy można zautomatyzować komputerowo bez potrzeby zaawansowanej wiedzy programistycznej, a z wykorzystaniem odpowiedniego programu – bez umiejętności programowania. Ostatecznie, optymalizacja nie będzie trwała długo ponieważ badamy praktycznie tylko dwa parametry (stop i target). Warto przy okazji przypomnieć, że do dalszej analizy należy pozostawiać te pomysły, które charakteryzują się jak najmniejszą ilością parametrów do optymalizacji dzięki czemu nie będzie ona trwała absurdalnie długo.

Bazując na opisanej strategii, można wymyśleć dziesiątki innych zadając sobie następujące pytania:

– czy opisane zjawisko dzieje się co tydzień, kwartał, rok?
– w jakich godzinach najlepiej otworzyć pozycję, a w jakich najlepiej ją zamknąć?
– czy nie lepiej otwierać tylko długą pozycję gdy otwarcie ostatniego dnia miesiąca było negatywne/pozytywne?

Idąc dalej za pomysłem, pojawiają się następne:

– czy pierwsze 15 min otwarcia w US ma wpływ na zamknięcie rynków europejskich?
– czy wybicie górą/dołem z pierwszych 30 minut sesji wskazuje kierunek na pozostałą cześć dnia?
– jeśli tak, to przy jakich wartościach zleceń stop/target strategia jest opłacalna?

I następne:

– czy po dniu wzrostów powyżej 2% możemy spodziewać się spadku wartości indeksu wynikającej z zyskownego zamykania pozycji przez część inwestorów?
– czy jeśli powyższe odreagowanie ma miejsce to czy nie warto zwrócić uwagi na to jak długo może trwać, zanim zmieni się w kontynuację trendu?

Jak widać, zadawane powyżej pytania są doskonałym materiałem do…

 

[…]

Jest to tylko krótki fragment artykułu

“Budujemy strategię tradingową”

– całość znajduje się w Equity Magazine nr. 06

[notification type=”help”] [/notification]